Pourquoi utiliser un calculateur de corrélation pour votre portefeuille ?
De nombreux investisseurs pensent diversifier leur patrimoine en accumulant plusieurs ETF (comme le Amundi MSCI World et un ETF S&P 500 sur PEA). Cependant, en raison de la forte corrélation historique entre ces indices (souvent supérieure à +0.95), ils s'exposent inconscient à un risque de doublon de portefeuille.
Optimiser son PEA et son CTO en évitant les doublons d'actifs
L'analyse du coefficient de Pearson appliquée aux rendements bourse permet de mesurer la vitesse et la direction dans lesquelles deux actifs évoluent simultanément :
Foire Aux Questions (FAQ) - Corrélation & Diversification
Quelle est la corrélation idéale entre deux ETF dans un portefeuille ?
Il n'y a pas une seule valeur parfaite, mais pour diversifier efficacement, visez des actifs présentant une corrélation inférieure à +0.50. Au-delà de +0.70, posséder les deux ETF n'apporte que très peu de diversification réelle.
Pourquoi analyser la corrélation des actifs sur son PEA ou CTO ?
Cela évite de subir des baisses brutales incontrôlées. Si tout votre portefeuille est corrélé positivement à 100%, l'ensemble de vos positions chutera simultanément en cas de correction des marchés américains ou tech.
Comment lire les valeurs d'une matrice de corrélation ?
La matrice affiche un tableau croisé. Les valeurs s'étendent de -1 (bleu foncé/froid) à +1 (rouge foncé/chaud). Plus la case est rouge, plus les deux actifs associés réagissent de la même façon aux fluctuations de marché.